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2026年精算师风险模型真题及答案解析

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.某财险公司采用偿二代二期规则计量车险聚合风险，已知车险出险次数服从泊松分布，强度参数λ服从Gamma(α=5,β=2)的先验分布，若某承保车辆连续3年未出险，假设每年出险事件独立，则该车辆第4年出险强度的后验期望为（）

A.0.3125B.0.4167C.0.5556D.0.6250E.0.7143

答案：B

解析：本题考察泊松-Gamma共轭分布的应用，属于非寿险费率厘定的核心考点，2026年考纲明确要求掌握共轭分布在经验费率调整中的应用。泊松分布与Gamma分布为共轭分布族，当先验分布为Gamma(α,β)，观测到n期内共发生k次出险事件时，后验分布为Gamma(α+k,β+n)。本题中3年观测期出险次数k=0，因此后验参数α=5+0=5，β=2+3=5，后验期望为α/β=5/12≈0.4167，对应选项B。偿二代二期规则要求车险费率厘定必须参考至少3年的出险经验，本题对应的参数调整逻辑完全符合监管要求。

2.某寿险公司采用损失分布法计量数字人民币保费支付场景的操作风险，已知该场景下年度操作风险损失事件发生次数服从负二项分布r=3，p=0.6，单次损失金额服从对数正态分布μ=8，σ=2（单位：元），则年度操作风险在险价值VaR(99.9%)的一阶近似值为（）

A