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股票预测方法概述

本文的目的是对比不同的股票预测方法，判断LSTM模型在中国股票市场收益率和价格的预测上是否优于广泛使用的ARMA等模型。因此，本文采用的预测方法主要为传统的时间序列预测模型ARMA模型和LSTM神经汪模型。

1ARMA模型

ARMA（Autoregressive-moving-averagemodel）是时间序列的重要模型，能够解释和刻画数据中的线性结构和数据之间的依赖关系。ARMA（p，q）模型本质上可以理解为由自回归模型（Autoregressivemodel,AR）和移动平均模型（Moving-averagemodel，MA）组合而来。ARMA