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2026年金融投资从业者考试投资风险管理题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者持有某股票的Delta值为0.6，当前股价为50元，若股价上涨10%，该股票的Delta值可能变为？

A.0.58

B.0.62

C.0.65

D.0.70

2.在投资组合管理中，VaR（在险价值）通常用于衡量什么风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

3.以下哪种衍生品工具最适合用于对冲汇率风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

4.某基金的风险价值（VaR）为1亿元，持有期为10天，年化波动率为15%，则该基金的1天VaR约为多少？

A.1亿元

B.8750万元

C.1250万元

D.5000万元

5.压力测试通常用于评估投资组合在极端市场条件下的表现，以下哪项不属于压力测试的常见假设场景？

A.股指暴跌20%

B.利率上升3个百分点

C.主要货币贬值30%

D.市场流动性完全断裂

6.某投资者购买了某股票的看跌期权，行权价为40元，当前股价为35元，期权费为2元，若到期时股价为30元，该投资者的最大收益为多少？

A.3元

B.5元

C.7元

D.2元

7.投资组合的Beta值衡量的是该组合对市场整体波动的敏感性，Beta值为1.5