2026年金融数学模型与金融工程应用题库.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融数学模型与金融工程应用题库

一、选择题（每题2分，共10题）

1.某公司发行可转换债券，转换比例为20，当前股价为50元，转换价值为______元。

A.1000

B.100

C.200

D.500

2.欧式看涨期权和欧式看跌期权的平价关系式为______。

A.C+K=P+S

B.C-P=S-K

C.C+K=P+S+rT

D.C-P=S+K

3.假设某股票的波动率为30%，无风险利率为2%，当前股价为100元，行权价为110元，期限为1年，欧式看涨期权的Black-Scholes价值为______元。

A.4.85

B.5.65

C.6.25

D.7.35

4.某公司发行零息债券，面值为1000元，期限为5年，当前价格为820元，到期收益率（YTM）为______。

A.4.5%

B.5.2%

C.6.1%

D.7.3%

5.在Black-Scholes模型中，如果股票分红率为q，则看涨期权价值公式中的指数项应调整为______。

A.e^(rT)

B.e^(-qT)

C.e^(r+q)T

D.e^(-rT)

二、计算题（每题10分，共5题）

6.某投资者购买了一份美式看跌期权，行权价为80元，当前股价为75元，期权