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中国精算师职业资格考试(准精算师精算模型与数据分析)模拟试题及答案(川省内江市2026年)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.某投资组合的日收益率服从正态分布N(0.002,0.012)，则95%置信水平下的日VaR（相对初始资产）为（）

A.1.45%B.1.64%C.1.85%D.2.01%

答案：A

解析：95%置信水平下正态分布的下侧分位数为-1.645，收益率的5%分位点为0.0021.6450.01≈-0.01445，即相对初始资产的损失约为1.45%。解析：95%置信水平下正态分布的下侧分位数为-1.645，收益率的5%分位点为0.0021.6450.01≈-0.01445，即相对初始资产的损失约为1.45%。

2.某车险业务组的同质保单的索赔次数服从泊松分布，已知组内个体保单的年索赔次数的期望μ=0.2，条件方差v=0.2，组内不同保单期望索赔次数的结构方差a=0.05，若某保单连续3年的索赔次数分别为0、1、0，则该保单下一年度的经验厘定索赔次数为（）

A.0.18B.0.22C.0.26D.0.30

答案：C

解析：信度因子Z=n/(n+v/a)=3/(3+0.2/0.05)=3/7≈0.4286，经验均值为(0+1+0)/3≈0.3333，厘定结果=0.42860.3333+(1-0.4286)0.