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状态空间模型与卡尔曼滤波在宏观经济预测中的实践

一、引言

宏观经济预测是宏观调控政策制定、市场主体经营决策的重要依据，其准确性与时效性直接影响政策效果与经济运行效率。作为一个由多变量、多主体、多机制交织构成的复杂动态系统，宏观经济既包含GDP、CPI、失业率等可直接观测的统计指标，也包含潜在产出、通胀预期、自然利率等无法直接观测但对经济运行起关键作用的隐性状态，这使得预测工作始终面临“信息不完整”“结构时变”等核心难题。传统的宏观经济预测方法，无论是单变量时间序列方法还是多变量联立模型，普遍存在难以处理隐性变量、假设条件过强、更新效率不足等短板，难以适配日益复杂的经济运行环境。

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