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时间序列分析中的平稳性检验与差分处理

一、引言

时间序列分析是一种通过观察和分析按时间顺序排列的数据，挖掘其内在规律并进行预测的统计方法，广泛应用于经济金融、气象监测、电力调度、医疗健康等多个领域。在时间序列分析的诸多模型中，绝大多数经典模型（如自回归移动平均模型、自回归积分移动平均模型等）的有效性建立在序列平稳性的基础之上。非平稳序列往往存在趋势性、季节性或周期性波动，直接使用此类序列建模会导致伪回归、参数估计无效等问题，严重影响分析结果的可靠性与预测精度。因此，准确识别序列的平稳性并对非平稳序列进行有效处理，成为时间序列分析流程中不可或缺的核心环节。本文将系统阐述平稳性的内涵与价值，详细介