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跨周期资产配置中长期投资策略研究

目录

一、多周期场景下的投资体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究导论与背景延展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2周期性经济波动对资金部署的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3危机应对型资产散化的基本框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、资产多元化理论架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1经济周期理论的核心要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3成本收益分析与模型验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、长期规划的战略设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1战术分配机制的构建原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2中期调整模型的量化测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3风险偏好与回报目标的平衡．．．．．．．．．．．．．．．．