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量化转债月度跟踪：组合超额震荡，转债择时低仓位.docxVIP

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  • 2026-09-11 发布于北京
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量化转债月度跟踪：组合超额震荡，转债择时低仓位.docx

    图表索引

    图1：广发金工量化转债组合业绩表现（2025年起） 4

    表1：可转债因子列表 4

    表2：个债最新定价偏差因子 6

    表3：风险转债预警 6

    表4：转债择时模型近期信号（202607） 7

    一、组合及表现

    量化可转债组合基于可转债基本面因子、低频价量因子、高频价量因子三套因子体系生成，月度调仓。

    2025年以来业绩表现如下。

    图1：广发金工量化转债组合业绩表现（2025年起）

    40%

    超额回报 组合总回报 中证转债总回报

    35%

    30%

    25%

    20%

    15%

    10%

    5%

    0%

    2025-01-01

    2025-04-11

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