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信用｜把握流动性改善下的投资机会——信用债ETF流动性再探.docx

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    固收专题报告/

    固收专题报告/

    信用债ETF流动性评价框架及重点产品 4

    指标详解 5

    价格指标：呈改善趋势，城投债、短融领先，科创债分化明显 5

    买卖价差：近期整体改善，产品间差别较大，城投债+短融较优 5

    买卖深度及不平衡性：深度抬升、未见明显不平衡，短融显著领先 5

    价格冲击：26Q2以来消化能力改善，城投债、科创债、公司债表现较优 7

    成交量指标：规模产品占优，科创成交活跃、稳定性改善 8

    绝对体量及换手率：规模效应推升体量，科创品种换手活跃 8

    成交稳定性：早期产品表现突出，部分产品有所改善 9

    结论：信用债ETF投资价值较好，流动性

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