《基于ARMA-GARCH模型的股票指数收益率预测实证分析》10000字.docx

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基于ARMA-GARCH模型的股票指数收益率预测实证分析

摘要随着中国经济快速的发展，人民生活水平正不断提高，手头有更加充裕的资金。对于股票市场来说，股票的波动能够活跃资本市场，但投资者往往容易受到外界干扰，加上对于专业知识的缺乏，源源不断的内容将影响投资者做出投资决策。我国的股票市场发展的历史较短，且一直表现出极大的不稳定性，所以根据理论知识做出投资决策显得尤为重要。本文将对时间序列做出介绍，意在通过建立金融时间序列，利用ARMA-GARCH联合建模预测股票收益率，并根据预测内容生成交易信号，利用历史数据进行回测，发现盈利能力较好。

关键词：股票收