《风险模型》课件 2 极值理论.pptxVIP

EDUCATE;主要内容

广义极值分布及其应用

广义帕累托分布及其应用

参考文献：

McNeilA.J.,FreyR.,EmbrechtsP.Quantitativeriskmanagement[M].PrincetonUniversityPress,2005.

ArthurCharpentier.ComputationalactuarialsciencewithR.CRCPress,2015.p257-286.;广义极值分布

令，的分布函数：

;例：根据以往的经验，在一个风险集合中，索赔金额服从均值为10的指数分布。如果在100次观察中，最大的索赔金额观察值为50，据此可以推翻指数分布的合理性吗？如果最大的索赔金额观察值为100呢？

【解】

;对进行变换后，再求其分布：

故有：;6;n=100

S_50=1-exp(-exp(-(50/10-log(n))));S_50

##[1]0.49023

?

S_100=1-exp(-exp(-(100/10-log(n))));S_100

##[1]0.00453

如果仅有X的有限信息，而不是完整的分布函数F(x)，还可以进行前述的类似分