《风险模型》课件 2 右删失数据.pptxVIP

右删失数据的GLM孟生旺

右删失数据：示例

右删失数据不完全（右删失）数据的对数似然：完全数据的对数似然：

基于EM算法的右删失数据GLM参数估计对于右删失数据的GLM，其核心思路的是：E步：基于当前的参数估计值，计算右删失数据（缺失数据）的条件期望，用该期望代替缺失的真实响应值，构造“完整数据”；M步：基于E步构造的“完整数据”，使用传统的极大似然估计方法估计GLM的自然参数；重复E步和M步，直到参数估计值收敛，得到最终的参数估计结果。

右删失数据的EM算法E步：估计右删失数据的均值，用其代替右删失数据M步：定义完全数据，基于完全数据用MLE估计自然参数

例：右删失Gamma