《风险模型》课件 3 复合泊松近似.pptxVIP

1;2;3;4;5;6;7;8;9;S~Poisson(1),故m=s=?=1,由此可以求得

a=4,b=2,x0=?1,

从而

Pr[S≥3.5]≈1?Pr(S3.5)

=1-Gamma(W+x03.5)

=1-Gamma(W4.5)

=0.0212;11;12;13;14;15;16;17;例：团体寿险保单中被保险人的死亡率和保险金如下

应用复合泊松近似计算该团体保单累积保险金的分布。

（1）泊松参数：?=0.01+0.01+0.02+0.02=0.05

（2）第二分布：

;19;20;例:应用复合泊松近似计算保险公司累积赔款的分布;22;23;复合泊松近似S的分布（R代码见下页）;25;26;27