《风险模型》课件 3 构造新分布.pptxVIP

1;2;线性变换;IfY=X1/t,t0

FY(y)=Pr(Y≤y)=Pr(X1/t≤y)=Pr(X≤yt)=FX(yt)

ifY=X(-1/t),t0

FY(y)=Pr(Y≤y)=Pr(X(-1/t)≤y)=Pr(X≥y–t)=1?FX(y-t)

;5;6;7;8;9;10;11;12;13;?;15;16;17;18;19;?;21;22;23;24;25;26;例：假设小于20的损失服从参数为(shape=2,rate=0.1)的伽马分布，大于20的损失服从参数为rate=0.02的指数分布，各自的权重为0.5，求损失的密度函数。

解：组合分布的密度函数为

;28;连续且平滑的组合分布：;30;31;扩展阅读;练习;#把索赔金额x分段

c1=400;c2=1000;c3=1300;c4=5000

index1-which(x=c1)

index2-which(xc1x=c2)

index3-which(xc2x=c3)

index4-which(xc3x=c4)

index5-which(xc4)

#对数正态分布拟合前4段

fit1=fitdist(x[