《风险模型》课件 1 近似和卷积.pptxVIP

累积损失模型

;主要内容;集体风险模型（Collectiveriskmodel）:

S=X1+X2+…+XN

损失次数N是一个随机变量。

在给定N=n的条件下,Xi独立同分布。

损失次数N与损失金额X相互独立。;个体风险模型（Individualriskmodel）:

S=X1+X2+…+Xn

n是固定值,第i份合同的损失为Xi。Xi独立,但不一定同分布。

描述一个团体保单的累积损失。;5;损失次数模型：无限可分分布最好,如泊松、负二项、复合泊松

母函数可以写成

优点：业务量、风险暴露的变化不会改变分布类型。;7;近似法;9;10;11;?;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28