《风险模型》课件 4 凸风险度量.pptxVIP

EDUCATE;一致性风险度量;从一致性风险度量到凸风险度量;正齐次性的局限性;?;命题1：所有一致性度量都是凸度量;命题2：并非所有的凸度量都是一致性度量;?;?;?;?;例：应用熵风险度量对比“小规模分散风险”与“大规模集中风险”。

假设存在两种风险场景，均涉及总损失金额相同的房屋火灾风险，但规模和集中度不同：

场景1：小规模分散风险（100栋独立房屋，低集中度：损失100*10万元）

场景2：大规模集中风险（1栋房屋，高集中度：损失1000万元）

计算上述两种场景下的熵风险度量值。（讨论题）;?;?;?;熵风险度量的等价定义;解释：在那些看起来不算太离谱的最坏可能情况中最大的期望损失。;?;?;?;?