《风险模型》课件 8 保费原理.pptxVIP

EDUCATE;引言：如何计算风险附加;100个独立同分布的个体风险的损失之和：;10000个独立同分布的个体风险的损失之和：;保费原理（PremiumPrinciples）;（1）纯保费原理

适用于风险中性的保险人。

;

（2）期望值原理

r≥0;

（3）方差原理

;（4）标准差原理

;

（5）指数原理

其中r0为风险厌恶系数。风险保费随着r的增加而增加（练习）。

当r?0时，指数保费=纯保费。

r越大，风险保费越高。;shape=2;scale=500

GAM=function(a)-shape*log(1-scale*a)/a

curve(GAM(x),xlim