《风险模型》课件 10 模型评价.pptxVIP

模型性能评价;模型性能评价;泛化损失（GeneralizationLoss）;历史观察数据：;均方误差的分解：;在给定Yn的条件下，条件均方误差（conditionalMSE）称作泛化损失：;例：指数离散族的MSE;均值参数的极大似然估计值：;即，则MSE为：;注：当时，估计方差趋于零。;MSE源于正态，不适用于EDF：;例：

如果索赔次数的真实值为1，预测值为1.2，则MSE=0.04，

如果索赔次数的真实值为0，预测值为0.2，则MSE=0.04，

但从业务逻辑看，第二种情况下的误差更大。;?;例：若用预测Y，则期望偏差为;定理：若用预测Y，则期望偏差为;例：正态分布的估计风险（estimationrisk）;例：泊松分布的估计风险（estimationrisk）;假设A(Yn)是?的无偏估计，则;注：无偏变有偏，估计风险变小！;常用分布的单位偏差;对于;定理：求解均值函数，Bregman散度是唯一的一致性损失函数，故最小化Bregman散度，即可求得均值函数。;推论：在EDF中，单位偏差是一致性损失函数，故最小化期望偏差即可求得均值函数。;交叉验证

（CrossValidation）;对于给定的