《风险模型》课件 6 风险暴露的影响.pptxVIP

风险暴露的影响假设有n份保单，Ni表示第i份保单的损失次数，则保单组合的损失次数可以表示为如果假设Ni独立同分布，则N的母函数可以表示为

如果从现在的n份保单增加到n*份保单，索赔次数为N*，则有结论：如果N是无限可分的，则N*与N具有相同的分布形式，只是参数取值不同。

哪些索赔次数模型是无限可分的？注：风险暴露增加以后，N*的红色参数变为原来的n*/n倍。

例：如果原来有100份保单，索赔次数N服从泊松分布，泊松参数为5；当保单数增加为150以后，其索赔次数N*仍然服从泊松分布，泊松参数为5*150/100=7.5

例：原有10000份保单，索赔次数N服从负二项分布，参数为：size=20，prob=0.2当保单数增加为15000以后，其索赔次数N*仍然服从负二项分布，参数为size=20*15000/10000=30,prob=0.2