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2026年证券从业资格考试证券投资组合基础知识题库

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）

1.证券投资组合理论的核心思想是（）。

A.通过分散投资降低非系统性风险

B.追求最高预期收益率

C.完全消除系统性风险

D.采用价值投资策略

解析：证券投资组合理论的核心在于通过不同资产类别的分散化投资，降低非系统性风险，从而在既定的风险水平下实现最优的预期收益率。系统性风险无法通过分散化消除，因此选项C错误；价值投资是一种投资策略而非组合理论核心，选项D错误；追求最高预期收益率不考虑风险，与组合理论的风险收益平衡原则不符，选项B错误。

2.标准差作为风险度量指标的局限性在于（）。

A.无法区分风险来源

B.只适用于正态分布资产

C.未考虑投资期限

D.计算过程复杂

解析：标准差的主要局限性在于它假设收益率服从正态分布，但在实际市场中，金融资产收益率往往呈现尖峰厚尾的非正态分布特征。因此选项B正确；标准差可以区分系统性风险和非系统性风险，选项A错误；标准差与投资期限无关，选项C错误；标准差的计算相对简单，选项D错误。

3.在有效市场中，投资者能够获得的风险调整后超额收益的主要途径是（）。

A.利