2025-2026年投资组合管理模拟试卷.docx

2025-2026年投资组合管理模拟试卷

一、单选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在投资组合管理中，马科维茨有效前沿理论的核心贡献在于（）

A.提出了风险平价投资策略

B.建立了基于均值-方差的资产配置模型

C.创新了多因子模型分析框架

D.发展了行为金融学投资理论

2.某投资者计划将100万元资金进行配置，其中要求无风险资产占比30%，剩余资金在两种风险资产A和B之间分配。若资产A的预期收益率为12%，标准差为15%，资产B的预期收益率为18%，标准差为25%，且两种资产的协方差为0.01，为使组合预期收益率最大化，投资者应如何分