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FinancialTimeSeriesAnalysisFINTS第三章确定性时间序列分析滑动平均·指数平滑·时间序列外推与季节调整

Contents本章内容概览FINTS第三章：确定性时间序列分析01移动平均方法基础理论02股票市场技术分析应用03平滑技术的预测方法04时间序列外推与季节调整

CHAPTER01移动平均方法基础理论从简单移动平均到指数平滑，构建时序平滑的数学基础

FINTS·Chapter3简单移动平均（SMA）基本概念简单移动平均通过取最近M个数据的算术平均值实现平滑，是时序分析最基础的工具。周期M的选择直接影响平滑效果：短周期适合平滑序列以快速捕捉变化，长周期适合高波动序列以有效过滤噪声。公式定义原始数据用At表示、平滑数据用A?t表示，M期SMA公式为最近M个观测值的算术平均，计算简便且直觉明确。算术平均周期选择遵循平滑序列用短周期、波动序列用长周期原则，需结合实际数据特征反复调试，以找到最优窗口长度。窗口M优势与局限核心优势在于等权重对待所有窗口内数据，保证了平滑结果的无偏性，但也导致对最新信息反应迟钝。等权重

SimpleMovingAverage5周移动平均线计算实例通过9周股票价格数据计算5周移动平均，可直观观察到平滑后的序列波动显著减小、趋势更加清晰，验证了SMA消除短期噪声、揭示