2026年特许金融分析师LevelⅠ定量方法一轮基础复习模拟试卷.docxVIP

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2026年特许金融分析师LevelⅠ定量方法一轮基础复习模拟试卷

考试时间：120分钟;满分：100分

注意事项：

请在答题卡/答题纸上作答，在试卷上作答无效。

请首先填写好姓名、准考证号等信息。

本试卷包含单选题、多选题、判断题及案例分析题。

一、单选题

（共50题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

一位分析师收集了某股票过去60个月的月收益率数据，并计算得出样本偏度为-0.85，样本超额峰度为2.1。根据这些统计量，该股票收益率分布最可能呈现的特征是（）

A.对称分布，尾部比正态分布更薄

B.负偏（左偏），且具有厚尾特征

C.负偏（左偏），且具有瘦尾特征

D.正偏（右偏），且具有厚尾特征

假设事件A和事件B互斥，且P(A)=0.4，P(B)=0.3。则P(A|B)等于（）

A.0.12

B.0.40

C.0.00

D.0.75

在简单线性回归模型Y=b?+b?X+ε中，判定系数R2=0.81。这意味着（）

A.X和Y的相关系数为0.90或-0.90

B.X解释了Y变异的81%，其余19%由随机误差解释

C.模型斜率b?的t统计量一定显著

D.残差平方和占总平方和的81%

一项投资的名义年利率为8%，按季度复利计息。该投资的有效年利率（EAR）最接近（）

A.8.00%

B.8.16%