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2026年金融风险管理师专业考试模拟题目及答案

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某银行采用敏感性分析方法评估利率风险，发现当利率上升1%时，银行的净利息收入（NII）下降5%。该方法的局限性在于未能充分反映（）。

A.重新定价风险

B.基差风险

C.期权风险

D.信用风险

2.在压力测试中，某投资组合在极端市场情景下（如股市崩盘、汇率剧烈波动）的损失率超过巴塞尔协议规定的15%。该结果表明该组合的（）。

A.风险权重过高

B.资本缓冲不足

C.模型假设过于保守

D.监管要求不合理

3.某保险公司持有大量未对冲的美元资产，当美元贬值10%时，其资产负债表价值缩水20%。该现象反映了（）。

A.汇率风险传染

B.交易风险

C.经济风险

D.会计风险

4.某商业银行的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为40%，违约暴露（EAD）为100万元。该客户的预期损失（EL）为（）。

A.8万元

B.16万元

C.40万元

D.80万元

5.某基金使用VaR模型进行风险控制，设定95%置信水平下的1天VaR为500万元。若实际损失超出该VaR，可能的原因包括（）。

A.模型风险

B.市场风险传染

C.操作风险

D.以上所有

6.某跨国企业需在3个月后支付欧元