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配置预期思维择行业主线.pdf

配置预期思维择行业主线.pdf

    资产配置|配置专题报告——预期思维择行业主线

    图表目录

    图1：今年以来绝对收益择时跑赢基准情况12

    表1：利率预期和风险溢价与行业之间的同期映射关系5

    表2：单风险因子的行业预测效果6

    表3：多因子效果好于单因子7

    表4：多因子择时的胜率较高7

    表5：今年以来单因子行业轮动策略表现较好9

    表6：2025年以来行业轮动策略表现较好9

    表7：2022年以来行业轮动策略表现较好9

    表8：今年以来行业筛选及权重情况10

    表9：月末

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