2026年证券投资基金从业考试风险评估与应对练习题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年证券投资基金从业考试：风险评估与应对练习题

一、单项选择题（共10题，每题1分）

说明：下列每题只有一个正确答案。

1.在风险评估中，以下哪项属于定量风险分析方法？（）

A.德尔菲法

B.情景分析法

C.VaR模型

D.SWOT分析

2.以下哪种风险属于系统性风险？（）

A.交易员操作失误

B.宏观经济波动

C.投资标的价值变动

D.内部欺诈

3.基金公司进行压力测试时，通常关注以下哪项指标？（）

A.净值增长率

B.资产负债率

C.流出率

D.损益比率

4.以下哪种策略不属于风险对冲？（）

A.买入股指期货

B.分散投资

C.空头期权

D.跨期套利

5.基金投资者风险评估的核心目的是？（）

A.评估基金经理能力

B.确定投资组合风险水平

C.评估市场走势

D.评估基金费用

6.在风险管理中，风险价值（VaR）通常以多少天为周期进行计算？（）

A.1天

B.7天

C.30天

D.90天

7.以下哪种风险属于操作风险？（）

A.利率风险

B.信用风险

C.人员失误

D.市场风险

8.基金公司进行风险预算时，通常以什么为基准？（）

A.基金规模

B.投资收益率

C.风险调整后收益

D.资产负债率

9.以下哪种方法不属于风险度量工具？（）

A.标准