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随机森林算法在金融欺诈检测中的应用

一、金融欺诈检测的现实困境与技术迭代需求

（一）数字金融背景下欺诈风险的演化特征

随着数字金融服务的不断普及，线上支付、网络信贷、互联网保险等业务打破了传统金融服务的时空限制，在提升服务效率、扩大服务覆盖范围的同时，也让欺诈风险的演化进入了新的阶段。当前的金融欺诈首先呈现出场景泛化的特征，风险点从过去传统的信用卡盗刷、票据伪造，逐步延伸到线上转账诈骗、消费信贷骗贷、保险骗保、虚假理财等多个领域，覆盖了用户注册开户、交易支付、信贷申请、理赔兑付的全业务流程。其次是欺诈运作的团伙化、产业化特征明显，不同于过去单个欺诈分子的零散作案，目前的金融欺诈黑色产业已经形成了从个人信息非法倒卖、账号批量养号、技术工具开发到赃款拆分洗钱的完整分工链条，欺诈手段的迭代速度不断加快，甚至会专门针对风控系统的规则设计规避方案。第三是欺诈行为的隐蔽性持续增强，很多欺诈分子会通过虚拟网络定位、设备信息伪造、模拟正常用户行为轨迹等方式，刻意抹除典型的欺诈特征，让传统风控手段难以识别。

据相关学术研究统计，数字金融场景下的欺诈交易笔数虽然占整体交易笔数的比例不足千分之二，但造成的单笔平均损失可达常规交易纠纷的十七倍以上，且欺诈手段的平均迭代周期已经从过去的十几个月缩短至两到三个月，对金融机构的风险防控能力提出了极高要求（巴曙松等，2021）。如果不能有效识别这些欺诈行为，不仅会