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2026年金融风险管理师考试案例分析题库

题型一：商业银行信用风险管理案例（3题，每题20分）

案例背景：某中国商业银行（以下简称“该行”）2024年第四季度报告显示，其信贷资产质量有所恶化，不良贷款率（NPLRatio）从年初的1.2%上升至1.5%。该行主要业务区域集中在华东和华南，信贷投放以中小企业和房地产企业为主。近期，宏观经济增速放缓，部分房地产企业出现流动性压力，导致相关贷款违约风险增加。

题目1（20分）：作为该行风险管理部的高级分析师，请分析导致该行NPLRatio上升的主要原因，并提出至少三种具体的信用风险控制措施，以降低未来一年内不良贷款率。

题目2（20分）：假设该行计划在下一年度推出一项针对中小企业客户的信用风险缓释计划，请设计该计划的核心内容，包括风险定价机制、担保要求以及贷后监控措施，并说明如何通过该计划降低信用风险。

题目3（20分）：结合该行在华东和华南地区的业务特点，分析区域性信用风险对该行整体信用资产质量的影响，并提出针对不同区域的差异化风险管理策略。

答案与解析

题目1答案（20分）：

主要原因分析：

1.宏观经济下行压力：2024年全球经济增速放缓，中国经济增速从年初的5%降至4.5%，部分中小企业和房地产企业面临订单减少、现金流紧张等问题，导致还款能力下降。

2.房地产企业风险集中：该