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2026年经济学考研金融风险管理模拟试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.下列哪项不属于巴塞尔协议III提出的银行核心资本范畴？

A.普通股股本

B.优先股

C.超额准备金

D.可转换债券

2.VaR（ValueatRisk）衡量的是投资组合在持有期内在给定置信水平下可能遭受的？

A.最大损失金额

B.平均损失金额

C.预期损失金额

D.损失方差

3.下列哪种风险是由于交易对手方无法履行合约义务而导致的损失风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

4.压力测试是一种用于评估资产组合在极端但不遥远的假设市场条件下的损失的方法，以下哪项描述不准确？

A.通常使用历史极端市场数据或假设情景

B.可以揭示VaR未能捕捉的尾部风险

C.结果的可靠性高度依赖于假设情景的合理性

D.主要目的是评估日常市场波动下的风险

5.在风险管理框架中，风险识别是指？

A.测量风险大小的过程

B.监控风险变化的动态过程

C.确定组织面临哪些类型风险的流程

D.制定风险应对策略的过程

6.下列哪项