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广义双曲线分布概述

（一）广义双曲线分布的定义

广义双曲分布是巴恩多夫-尼尔森在丹麦沙丘应用研究中首次提出的.科学家认为广义双曲分布具有良好的统计性能，且子类在形状上丰富灵活，Blesild和Barndorf-Nielsen更全面地介绍了这种分布的相关统计性质，并指出，广义双曲分布可以是正态分布和分布的混合形式。。Eberlein和Keller首先将广义双曲线分布应用到金融领域，由于广义双曲线分布的尾部要比稳定分布的尾部要“薄”，因此广义双曲线分布在金融领域得到了迅速发展ADDINCNKISM.Ref.{F15529B6BD914dc6989DE20F587010E5}[3]。假设R为服从广义双曲线分布的随机变量，则R可表示为如下形式：

， （2.1）

方差Z服从广义逆高斯分布（GIG），,并且与Y是相互独立。Z的密度函数为

， （2.2）

其中，，表示阶数为的第二类修正Bessel函数，形式为,参数满足条件：,并且

,

,

,

其中，可用于描述某个子类的特征，更值得一提的是，调整值可改变分布尾部厚度；为尺度参数；为位置参数；其中为尺度参数与正态分布中的标准差意义相当，变小密度函数峰度将变大；为形态参数，越小则广义双曲线分布尾部越厚；为偏态参数，越小则偏度越小，表示广义双曲线分布为对称分布，此外也对分布函数的尾部特征有影响ADDINC