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多风格组合的进阶之道——基于均线系统的多风格配置.docx

多风格组合的进阶之道——基于均线系统的多风格配置.docx

    目录

    引言 3

    静态配置模型 4

    再论均线模型 7

    策略融合：从配置到交易 10

    以绝对收益为目标 10

    配置标的：现有指数 10

    配置标的：风格组合 11

    以超额收益为目标 12

    5. 总结 14

    风险提示 15

    引言

    红利、成长、小盘，是市场三大重要的基础风格，我们针对这3个风格构建了相应的风格增强组合。如图2所示，3个组合风格特征明确，小盘组合相对中证全指呈显著小市值暴露，而成长组合则呈高估值成长风格，红利组合呈高股息、低估值风格。

    图1：风格组合体系

    图2：近3年风格组合相对中证全指的平均暴露（截至

    2026.08）

    资料来源： 资料来

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