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2026年证券投资分析考试数学三市场分析真题含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.某股票收益率的分布服从均值为5%，标准差为20%的正态分布。假设市场情绪变化导致该股票收益率的方差不变，但期望值增加至8%，则此时该股票收益率的方差为（）。

A.0.04

B.0.16

C.0.32

D.0.64

2.根据一组样本数据，计算得到股票A对市场指数（B）的简单线性回归方程为：预期收益率A=1.5+1.2*预期收益率B。若市场指数预期收益率发生1%的标准化的变化（即变化了1个标准差），根据该回归方程，股票A预期收益率的预期变化量（以标准差计）约为（）。

A.1.2

B.1.2*标准差(B)

C.1.2/标准差(B)

D.1.5*标准差(B)

3.在进行假设检验时，第一类错误是指（）。

A.原假设为真，拒绝原假设

B.原假设为假，拒绝原假设

C.原假设为真，不拒绝原假设

D.原假设为假，不拒绝原假设

4.对于一个AR(1)模型Yt