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证券风控工程师考试试卷及答案

填空题（共10题，每题1分）

1.风险价值（VaR）是指在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时间内的最大____损失。

2.证券风控的核心目标是____公司经营风险，保障公司稳健运营。

3.证券公司净资本计算中，对自营业务风险资产的扣减比例通常与____有关。

4.合规风险主要包括违反法律法规、监管规定、行业准则及____带来的风险。

5.流动性风险衡量的是金融机构无法及时以____价格变现资产的风险。

6.压力测试中常用的极端场景包括市场大幅波动、____及信用违约集中爆发等。

7.内幕交易是指利用____信息进行证券交易以获取利益的行为。

8.集中度风险是指资产或负债过于集中于某一客户、行业或____带来的风险。

9.风险敞口是指金融机构暴露于某一风险因素的____大小。

10.风险偏好框架通常包括风险偏好声明、____及风险限额体系。

填空题答案

1.可能

2.控制

3.持仓品种风险等级

4.公司内部规章制度

5.合理

6.流动性枯竭

7.未公开重大

8.地区

9.资产价值

10.风险容忍度

单项选择题（共10题，每题2分）

1.以下不属于市场风险的是（）

A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.股票价格风险

2.证券公司风险控制指标标准中，净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于（）

A.50%B.100%C.150%D.200%