判别分析在贷款违约预测中的实践.docxVIP

判别分析在贷款违约预测中的实践

一、判别分析与贷款违约预测的内在适配性

（一）判别分析的核心逻辑与主要分类

判别分析是多元统计分析中用于解决分类问题的经典方法，其核心思想是基于已知类别的样本特征构建判别规则，进而对未知类别的样本进行分类归属判断（何晓群，2019）。通俗来说，这一逻辑类似于日常生活中的“按特征归类”：先从一批明确分类的样本中提炼各类的共性特征，总结出可有效区分不同类别的判断标准，再用该标准判定新样本的类别。在信贷风控场景中，就是将已明确还款结果的客户划分为“违约”与“非违约”两类，提取多维度特征后构建判别规则，再用于新客户的风险分类。

按照判别规则的构建逻辑差异，判别分析可分为几种常见类型：一是距离判别，核心逻辑为“就近归类”，即计算待判样本到各类别中心的距离，将其归入距离最近的类别，逻辑简单易懂，但未考虑不同类别的基础发生概率；二是贝叶斯判别，在距离判别的基础上加入先验概率考量，即先通过历史数据算出不同类别的基础发生率，再结合待判样本特征计算其属于各类的后验概率，最终归入后验概率最高的类别，更贴合信贷场景中违约样本占比低的现实特点；三是按判别函数形式分为线性判别与二次判别，线性判别假设不同类别的特征分布离散程度相近，计算复杂度更低，二次判别的规则更灵活，对数据分布的限制更少，适合类别特征差异较大的场景。不同类型的判别方法各有适用场景，金融机构可结合自身数据特点与业