计量经济学重点知识归纳整理实用版.pdfVIP

整理

1.普通最小二乘法(OrdinaryLeastSquares,OLS)：已知一组样本观测值

(X,Y):i1,2,n，普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组

ii



值，即样本回归线上的点Y与真实观测点Yt的“总体误差”尽可能地小。普通

i

最小二乘法给出的判断标准是：被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和

数估计量称其为恰好识别过度识别Overidentification如果某一个随机方程具有多组参数估计量称其为过度识别格兰杰因果检验可能存在有四种检验结果X对Y有单向影响表现为式X各滞后项前的参数整体不为零而式Y各滞后项前的参数整体为零Y对X

最小。

2.广义最小二乘法GLS：加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义，

或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取1时的一种特殊情况。从此

意义看，加权最小二乘法也