2026年基金从业资格考试《基金投资组合策略实务》模拟卷.docVIP

2026年基金从业资格考试《基金投资组合策略实务》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项不是现代投资组合理论的核心要素？

A.风险分散

B.期望收益最大化

C.无风险利率

D.投资者效用函数

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益的关键因素？

A.资产的流动性

B.市场风险溢价

C.通货膨胀率

D.公司治理结构

3.在投资组合的构建过程中，以下哪一项是定性分析的主要方法？

A.统计分析

B.情景分析

C.专家访谈

D.回归分析

4.以下哪种投资策略属于主动管理策略？

A.指数基金策略

B.均值回归策略

C.分散投资策略

D.被动跟踪策略

5.在投资组合的绩效评估中，以下哪一项指标可以反映投资组合的实际回报与基准回报的差异？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森指数

D.信息比率

6.以下哪种风险是投资组合中无法通过分散投资消除的风险？

A.市场风险

B.公司特定风险

C.信用风险

D.流动性风险

7.在投资组合的再平衡过程中，以下哪一项是主要考虑因素？