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金融工程期末考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列金融衍生品中，属于典型场内交易品种的是？

A.远期利率协议

B.人民币外汇掉期

C.沪深300股指期货

D.信用违约互换

2.假设某无股息股票当前价格为20元，连续复利的无风险年利率为4%，则该股票6个月期的远期价格约为？

A.20.20元

B.20.40元

C.24.00元

D.19.80元

3.某执行价格为10元的欧式看跌期权，标的资产当前市价为8元，不考虑期权费，其内在价值为？

A.2元

B.-2元

C.0元

D.18元

4.风险中性定价原理的核心假设是？

A.所有投资者都是风险厌恶的

B.所有投资者都是风险偏好的

C.所有投资者都是风险中性的

D.无风险利率为0

5.单步二叉树模型中，若标的资产现价为S，上涨后价格为uS，下跌后价格为dS，连续复利无风险利率为r，期限为

A.e

B.u

C.r

D.u

6.下列选项中，不属于Black-Scholes欧式期权定价模型基本假设的是？

A.标的资产价格服从几何布朗运动

B.市场无交易成本与税收

C.标的资产允许卖空

D.投资者可以获得无风险超额收益

7.标准利率互换交易中，双方实际交换的是？

A.名义本金

B.利息支付义务

C.