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金融工程期末试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列金融衍生品中，不属于场内交易产品的是（）。

A.沪深300股指期货

B.上证50ETF期权

C.利率互换

D.上海期货交易所黄金期货

2.假设某无收益资产的现货价格为100元，无风险连续复利年利率为5%，则1年期远期价格约为（）元。

A.105.00

B.105.13

C.95.12

D.100.00

3.某大豆种植企业预计3个月后将售出1000吨大豆，为规避大豆价格下跌风险，该企业应（）。

A.买入大豆期货合约

B.卖出大豆期货合约

C.买入大豆看涨期权

D.卖出大豆看跌期权

4.某股票当前价格为50元，行权价为45元的看涨期权的内在价值为（）元。

A.5

B.-5

C.0

D.无法确定

5.欧式看涨期权的Delta值的取值范围是（）。

A.(

B.(

C.(

D.(

6.利率互换的常见应用目的不包括（）。

A.降低融资成本

B.管理利率风险

C.套利

D.管理汇率风险

7.风险中性定价原理中，所有资产的期望收益率等于（）。

A.无风险利率

B.市场组合收益率

C.风险溢价

D.零

8.期货交易中，维持保证金通常（）初始保证金。

A.高于

B.等于

C.低于

D.无关于