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固定收益定期：超长信用是否还能寻到机会？——十月信用策略.docx

固定收益定期：超长信用是否还能寻到机会？——十月信用策略.docx

    内容目录

    超长国债三季度持续下行，曲线平坦化 3

    超长信用债历史走势复盘与当前位置 3

    中短端利差主动压缩，超长端反而滞后 4

    中短端利差与收益率均处历史较低水平，超长端相对有厚度 5

    超长端供给约束退潮，定价或回归配置盘 6

    基金久期处历史高位，理财新发长期化，保险配置盘持续扩容 7

    二永债位于收益率洼地，长端产业债和城投兼具收益厚度与流动性 8

    风险提示 10

    图表目录

    图表1：30Y国债收益率与期限利差走势（%、BP） 3

    图表2：长信用利差走势（BP） 4

    图表3：各信用品种9月末较月初收益率下行幅度（BP） 4

    图表4：9月份

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