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电力现货交易市场中AI交易策略算法的盈利能力与风险控制研究

摘要

本报告围绕电力现货交易市场中AI交易策略算法的盈利能力与风险控制展开系统性调研。随着中国电力现货市场建设加速推进，首批8个试点省份已进入长周期结算试运行阶段，市场交易频次从日前提升至实时，价格波动显著加剧，传统人工交易与简单规则策略已难以适应。

调研发现，AI算法在高频交易中展现出显著优势。基于深度强化学习的交易策略在山西现货市场模拟回测中，年均收益率较传统均值回归策略高出4.7个百分点，夏普比率提升至1.8以上。然而，复杂市场环境下的风险应对能力仍是核心挑战。2023年山东现货市场出现的负电价事件中，部分AI