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利率策略与相对价值系列四：基于主成分分析(PCA)斜率因子的期限选择与交易构建.pdf

利率策略与相对价值系列四：基于主成分分析(PCA)斜率因子的期限选择与交易构建.pdf

    正文目录

    1从因子配置到相对价值交易5

    1.1不同曲线因子的交易属性5

    1.2期限利差交易（PC2）策略需要解决的问题5

    1.3从传统期限利差到因子相对价值5

    1.4期限利差策略框架6

    2PC2是否具有稳定的均值回归属性6

    2.1七期限收益率曲线与固定PCA6

    2.2期限利

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