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（共29页PPT）二叉树期权定价模型.ppt

（共29页PPT）二叉树期权定价模型.ppt

    有红利资产期权的定价：支付已知红利数额(cont.)

    假设在期权有效期内只有一次红利，除息日τ在k?t到(k+1)?t之间，则在i?t时刻不确定部分的价值为：当时 当时 其中，D表示红利。?2015Zheng,ZhenlongChen,Rong,XMU*有红利资产期权的定价：支付已知红利数额(cont.)因此，我们需要先构造不含红利的价格树图，之后再加上未来红利的现值。在时刻：当时，这个树上每个节点对应的证券价格为

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