计量经济学第8章多重共线性-第14章平稳时间序列分析.pptx

第八章多重共线性;2;3;4;当存在近似多重共线性时，尽管可以求得参数估计值，但它们是不稳定的，同时参数估计值的方差将变大，变大的程度取决于多重共线性的严重程度。具体而言，它将造成如下的后果：

（1）回归方程参数估计值将变得不精确，因为较大的方差将会导致置信区间变宽。

（2）由于参数估计值的标准差变大，t值将缩小，使得t检验有可能得出错误的结论。

（3）将无法区分单个变量对被解释变量的影响作用。

（4）综上所述，后果为方差增大、检验失效、预测精度降低。

;6;7;8;9;10;11;12;六、Frisch综合分析法（逐步回归法）

逐步回归法是指在