风险组合观的操作化：单个风险都在容忍线内，组合为什么超限.docx

风险组合观的操作化

单个风险都在容忍线内，组合为什么超限

本文档提供：表1组合限额签字栏检查表；表2相关性矩阵双情景填法对照表；式(1)两风险组合暴露；表3平静期与压力期组合暴露对照表；式(2)边际风险贡献；表4再平衡触发条件与处置动作表；表5排查顺序卡；案例“某银行两笔行业贷款的组合超限排查”；表6三套场景操作序列；表7数据来源与时效说明表。内部编号：RM-PORT-2026-01。

2026-11-02

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二、先看组合限额那一行有没有独立的签字栏

表1：组合限额签字栏检查表

把“组合超限没人管”定位到治理结构上的一个具体