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利率策略与相对价值系列四：基于主成分分析(PCA)斜率因子的期限选择与交易构建.docx

利率策略与相对价值系列四：基于主成分分析(PCA)斜率因子的期限选择与交易构建.docx

    从因子配置到相对价值交易 5

    不同曲线因子的交易属性 5

    期限利差交易（PC2）策略需要解决的问题 5

    从传统期限利差到因子相对价值 5

    期限利差策略框架 6

    PC2是否具有稳定的均值回归属性 6

    七期限收益率曲线与固定PCA 6

    期限利差因子（PC2）的均值回归与交易尺度 7

    PC2均值回归速度的分阶段变化 8

    均值回归证据的边界 8

    如何将PC2转换为期限交易？ 8

    初始策略：用期限利差回归表达PC2 8

    期限回归的识别与实施局限 10

    从五期限到七期限的改进逻辑 10

    优化策略：从两点利差转向稀疏期限篮子 10

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