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2026年证券投资顾问投资策略专项训练试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.根据现代投资组合理论，投资者能够通过分散投资来有效降低的是？

A.系统风险

B.非系统风险

C.通货膨胀风险

D.流动性风险

2.以下哪种投资策略主要关注证券的内在价值与其市场价格的差异？

A.动量投资策略

B.指数投资策略

C.价值投资策略

D.成长投资策略

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，衡量个别证券或投资组合系统性风险的指标是？

A.久期

B.贝塔系数（β）

C.波动率

D.夏普比率

4.某投资者构建了一个投资组合，包含股票A（权重40%，预期收益率15%，标准差20%）和股票B（权重60%，预期收益率10%，标准差15%）。假设两只股票的协方差为0。该投资组合的预期收益率和标准差分别为？

A.11.4%，13.2%

B.11.4%，16.2%

C.13.0%，13.2%

D.13.0%，16.2%

5.下列关于债券投资策