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期权量化策略与AI预测模型研究.pdf

期权量化策略与AI预测模型研究.pdf

    长假波动率策略

    统计了放假时间大于等于四天的情况，共有17次。50ETF节前隐含波动率呈现下降

    趋势，但是呈现这种模式的概率不显著，为47.06%，节后第一个日隐含波动率高于

    节前最后一个日的隐含波动率，呈现这个特征概率较高，达到76.47%，在隐含波动

    率短暂冲高后，节后五个日隐含波动率出现下滑走势，此特征的概率为64.71%。

    陆家嘴学堂

    长假波动率策略

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