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太原市2026年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）在线模拟题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.商业银行信用风险计量的内部评级法中，下列哪项不属于核心风险参数？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（EAD）

D.资本充足率（CAR）

答案：D

解析：内部评级法的核心风险参数为违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）等，资本充足率不是风险参数。

2.巴塞尔协议III规定商业银行最低核心一级资本充足率要求为：

A.2%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B

解析：巴塞尔协议III最低核心一级资本充足率为4.5%，最低一级资本充足率为6%，最低总资本充足率为8%。

3.某银行某信用风险暴露的违约概率为2%，违约损失率为45%，违约风险暴露为1000万元，则该笔业务的预期损失为：

A.9万元

B.20万元

C.45万元

D.90万元

答案：A

解析：预期损失计算公式为EL=P

4.在95%置信水平下，某资产组合的日VaR为200万元。下列对该VaR解释正确的是：

A.未来一天损失不超过200万元的概率为95%

B.未来一天收益不超过200万元的概率为95%

C.未来一天损失超过200