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精算师考试金融数学知识点巩固习题及答案

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精算师考试金融数学知识点巩固习题及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某投资组合由两种资产构成，资产A的期望收益率为10%，标准差为15%；资产B的期望收益率为8%，标准差为10%。如果两种资产的相关系数为0.4，那么该投资组合的最小方差是多少？

A.12.25%

B.14.49%

C.16.84%

D.18.49%

参考答案：B

2.假设某股票的当前价格为50元，看涨期权的执行价格为55元，到期时间为6个月，无风险年利率为4%，波动率为20%。根据Black-Scholes模型，该看涨期权的理论价格最接近于：

A.2.5元

B.3.0元

C.3.5元

D.4.0元

参考答案：C

3.某人计划在10年后获得1000万元的退休金，假设年利率为6%，复利计算。为了实现这一目标，他每年需要等额储蓄多少？

A.500,000元

B.60,000元

C.70,000元

D.80,000元

参考答案：B

4.假设某债券的面值为1000元，票面利率为8%，期限为5年，每年付息一次。如果市场利率为7%，该债券的当前价格最接近于